Wat ass volatility? Wat ass volatility, an dofir ass et néideg?

Wat ass volatility? Dëse Begrëff bezitt op d'Verännerlechkeet vum Präisser. Wann de Beräich de Minimum an maximal Präisser fir enger bestëmmter Zäit ze bestëmmen, d'Distanz tëscht den zwee Wäerter ass d'Gamme vu Verännerlechkeet. Dëst ass d'volatility. Wann de Präis staark vergréissert oder Verloschter, wäert de volatility héich ginn. Wann der änneren Gamme gëtt bannent e schmuele Rei fluctuate, dann - niddereg.

Urspronk vun de Begrëff

De Begrëff "volatility" kënnt aus dem «liichtflüchtege» - Mëttleren franséische Wuert, déi, am Tour, aus dem Latäin huet «volatilis» - «schnell", "liichtflüchtege". Et ass derwäert Stärepositiounen opgeschriwwen, déi op Franséisch do eng aner Definitioun vu volatility ass. Dëse Begrëff ass och zu overstating de Wäert bezeechent.

volatility Theorie

Dës Theorie baséiert op der Analyse vun Ännerungen an all wirtschaftlech Indicateuren: Interessi Tariffer, Präisser an esou op. Dëst moder- Ännerungen iwwer eng laang Zäit geschitt. Bestëmmung wat volatility, Econometrics zwee wichtegst Deeler z'ënnerscheeden. Déi éischt - tendéiert wann Präis Fluktuatioune statt no bestëmmte Gesetzer. Déi zweet - de volatility, wann d'Ännerungen zoufälleg sinn. Fir präziist der Situatioun Viraus, ass et néideg net nëmmen d'Moyenne ze Meenung, mä och d'erwaart deviation aus der Moyenne.

Zum Beispill muss an der Analyse vun de Wäertpabeieren Maart Rechnung huelen de zoufälleg Hitparad vun Indicateuren, wéi d'Käschte vum Stock Optiounen, Aktien an aner finanziell Instrumenter op déi Risiken héich ofhängeg ass. der volatility vun der vun der American Economist Robert Engle entwéckelt Theorie. Hien huet sech déi deviation aus dem Trend vill méi Zäit ännere kann - Perioden sinn duerno vun Perioden vun kleng Ännerungen op de Stäerkten. Déi aktuell volatility vun der Variabel, hunn laang Economisten an der Analyse benotzt, nëmmen statesch Methoden baséiert op der constancy vun dëser Luucht aus. Robert Engle an 1982, ass e Modell entwéckelt, déi eng Variabel verbreet volatility erausfonnt, mat deem et méiglech gouf Präis Ännerungen Viraus.

volatility Zorte

Que dass esou volatility, ass et néideg zwou Zorte ze notéieren: historeschen an erwaart Wäert. Historeschen Meenung - eng Moossnam t'selwecht der Norm deviation vun de Präis vun engem finanzielle Instrument iwwer enger bestëmmter Zäit, déi op der Basis vun der sinn Informatiounen iwwer hire Wäert berechent ass. Wa mir iwwert d'erwaart Maart volatility schwätzen, ass dat Luucht baséiert op de finanzielle Wäert vun der Instrument berechent op der Virgab baséiert, datt de Maart Präis de méigleche Risike reflektéiert.

Maart soll Rechnung huelen d'Richtung net nëmmen, awer och d'Zäit fir déi et eng Ännerung ass, wéi et der Wahrscheinlechkeet Impakt, datt de Präis vun der Verméigen de Wäert méi, kritesch fir de Participant. Fir de Rekord Maart volatility am Allgemengen virbereet, ass et néideg der volatility vun der Bourse Index ze berechnen.

Wéi a firwat ass d'volatility gemooss

ATR - am einfachsten dat Index wéi eng Luucht vun der Norm deviation an de Gebrauch vun de richtege Präis Gamme ze bestëmmen. Déi éischt Saach der Moyenne fir seng volatility vun der Währung an hien huet misse fir eng laang Zäit an dann an der Analyse ze bestëmmen muss Verhältnis an der Moyenne aktuell volatility molen.

Gedoe datt esou Präis volatility, ass et néideg de Potential Rentabilitéit vunn vun enger Währung hien huet misse ze analyséieren. Wann den Taux vun änneren op engem héijen Niveau vu Präisser, an domat d'Verbreedung kleng ass, da kënne mer iwwert d'héich Rentabilitéit vunn schwätzen. Et ass derwäert Stärepositiounen opgeschriwwen, déi de héije Niveau vun volatility mat méi Risiko verbonnen, well d'Schutzpatrounin Uerdnung "ophalen Verloscht" ass wichteg, an och Potential Verloschter Erhéijung.

Bollinger Bands

Ze visualiséieren wat der volatility, sollt Dir eng praktesch Luucht benotzen - Bollinger Bands. Hien gesäit e Kanal fir d'Präisser, vill expandéieren wann et Ännerungen Klick. Wann d'Prouf bannent e schmuele Rei ass, kann et den Ufank vun enger Tournee Verkéier soen, mä et ass derwäert un dass ganz oft esou Analysen eroflueden falsch kann. Wann mer d'Moyenne vun der volatility vun der Währung Puer vum Dag definéieren, kënne mir vun Dag Minimum oder maximal huelen dës Figur generéiert a kréien séiere ofschléissen Rentabilitéit vunn vun huelen an d'Installatioun fir "ophalen Verloscht".

Zum Beispill, wann Rechnung ze huelen, datt d'hien huet misse vum Dag normalerweis bannent honnert Punkten geet, dann ass et net néideg engem "Arrêt Verloscht" bei enger Distanz vun zwou honnert Virsprong an et mécht kee Sënn op grouss Beneficer an iwwerschësseg vun der Moyenne all Dag Gamme ze zielen. Wa mir de Präis Risiko op der Analys Finanzmäert, dann, zum Beispill, soll d'Berechnung Rechnung huelen de volatility vun den Aktien ass net selwer eng Rei vu Präisser, an der Haaptrei vun der relativer Ännerungen. Sou ass et méiglech dass am gréissere vun verschiddenen Verméigen ze erreechen. Zum Beispill, kann déi nei deelt ginn zéng mol méi an Lëscht vun kascht, sou erwaarden der volatility vun den Aktien, mat absolute Wäerter onméiglech ass. Ausserdeem, ass der Haaptrei vu relativ änneren méi stabil am Sënn, datt seng mëttel Wäert an Varianz permanent sinn, wou am Verglach mat der selwechter Indicateuren Präisser net analyséiert ginn. An all Fall ass wéi allgemeng ugeholl.

volatility Indicateuren

Trotz der Tatsaach, datt vill Mataarbechter Zentren plädéieren, datt d'volatility vun der Währung an hien huet misse bedeit gutt Rentabilitéit vunn vun der Transaktioun, do net vergiessen, datt d'héije Niveau vun volatility senden - dëser fräi Risiko. Op engem liichtflüchtege hien huet misse Gléck kënnt séier Tour, an Verloschter vill wäert zouhuelen. Fir d'Risiken reduzéieren, sollt Dir ëmmer d'Uerdnung "ophalen Verloscht" benotzen, och wann de Maart an der Richtung vun schaaffe geet, a seet näischt iwwert méiglech Verloschter. Am Frësch Maart sinn volatility Indicateuren der Bollinger Bands, déi CCI, Indicateuren Chaikin. Och am Gebrauch an Norm deviation Parameteren wéi Indicateuren.